Ese es el funcionaminto de los capítulos en Magix, y no se puede modificar su comportamiento.
Pero para obtener un resultado igual, al que deseas, debes cargar cada capítulo como película, y despues en la pantalla grabación en las propiedades de cada una de las películas, indicas el comportamiento que desees, por ejemplo continuar con la siguiente pelicula, volver al menú películas, etc.