Hola,

Simplemente se debe marcar todos los objetos que se quieran agrupar, para esto se debe dejar presionado la tecla "Control" Ctrl, de esta manera al pinchar sobre  los objetos con el ratón observamos como cambia de color, una vez hayas marcado todos los elementos simplemente pincha sobre el ícono de la cadena con los dos eslabones unidos.

Se puede agrupar todo, simplemnte con Ctrl+A

Un saludo,