Das kann aber nicht sein. Du kannst im Exportdialog jeden beliebigen, auf dem PC verfügbaren Pfad auswählen. Da muss dein USB-Stick auch dabei sein. Vorausgesetzt, er ist eingesteckt und wurde richtig erkannt.
Alternativmethode: Er "normal" auf Festplatte exportieren und die so erzeugte Datei dann mit den üblichen Windows-Mitteln auf den Stick kopieren.