Der WD erkennt das. Beim Export des Projekts weist er Dich darauf hin und er bettet i. d. R. die Schrift so ein, dass sie von jedem halbwegs modernen Browser richtig dargestellt wird.
Nachteil: Die Ladezeit der Site kann sich spürbar verlängern.
Das sagt die Hilfedatei dazu:
[...] sollte ich meinem Kunden eine websichere Schriftart [...] "nahebringen" ? [...]
Ja, Du solltest...
Damit bleibst Du im, Rahmen der der für die Website Gestaltung geltenden Empfehlungen und die Site bleibt "schlank"