Ich glaube nicht, dass du da was in den Druckeinstellungen übersehen hast, sondern dein Vorgehen einfach für Webseiten ungeeignet ist. Woher soll die Datenschnittstelle wissen, wie mit einem Seitenhintergrund zu verfahren ist im Verhältnis einer dann fertigen DIN A4 Seite mit Druckrändern. Hast du dem Hintergrundrechteck dann noch Optionen gesetzt wie browserfüllend oder fixiert ... das kann nicht gut gehen. Du musst den Umweg über einen Browser gehen.
Ich gehe zB anders vor. Installiert habe ich auf dem Firefox die Erweiterung "Print Friendly & PDF". Damit bekomme ich Texte und Bilder oder nur Texte oder nur Bilder und kann damit weiter verfahren.

Auch eine Bearbeitung derselben ist möglich, wie du siehst.

Es gibt mit Sicherheit auch noch viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Snaptools aller Art. Damit kann man tatsächlich auch lange Seiten abspeichern als jpg. (ashampoo bietet sowas). Andere Browser mögen andere Erweiterungen haben.

Die Druckversion ist eher für das Erstellen von Dokumenten oder Bildern gedacht. Dokumente kann nur die Version Xara Designer, der WebDesigner kann Bilder und Webseiten.
Webseiten werden in htm exportiert. Bilder zB in jpg. Macht man das mit einer Projektdatei, dann ergibt dies das:

Entscheidend ist immer, was du beim Anlegen des Projektes eingestellt hast. Die Anlage eines Dokumentes (zB als pdf) ist hier nicht vorgesehen. Da musst du dir über die o.g. Erweiterungen eines Browsers oder der Bildschirmaufnahme helfen. Gruß marboe