[...] man wird gefragt, ob man sie öffnen oder speichern (herunterladen) will. Letzteres will ich aber nicht zulassen.[...]

Das kannst Du bestenfalls erschweren, aber nicht verhindern. Alle Multimedia Dateien, die Du online zur Wiedergabe anbietest, werden ja lokal mit einem Player wiedergegeben. Zu dem Zeitpunkt hat der Website Besucher sie ja schon auf seinem Gerät. Das gilt selbst dann, wenn die Datei "nur" gestreamed wird, auch dann lässt sich die Datei mit ein bisschen Aufwand als Ganzes speichern...