El firewall es un sistema de protección de tu sistema operativo.
Si estás usando windows 7 lo encontrarás siguiendo estos pasos:
Menu inicio/Panel de control/Sistema y seguridad/Firewall de Windows
Clica sobre activar o desactivar Firewall de Windows y pasarás a otra ventana donde poder hacerlo.
Ahora bien el Firewall es muy necesario para proteger tu equipo, si ves que no consigues acceder al servidor de Magix vuélvelo a conectar, posiblemente se deba a alguna otra característica de tu antivirus. Yo siempre lo tengo conectado y accedo sin problemas.
Si estás intentando la activación, en la página de support de Magix se encuentran unas indicaciones que quizás te sirvan: